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華師經管學術講座第356期(經濟)

2020-12-10 12:42:00 來源: 點擊: 收藏本文

題目:基于心理關口和漲跌停板制度下的期權定價修正模型

時間:12月10日(周四)上午9:30-10:30

地點:華南師范大學大學城校區文三棟405室

主講人:劉彥初,中山大學嶺南學院金融系副教授、博導、院長助理

摘要:

本文研究在漲跌停板制度下,考慮心理關口現象的期權定價修正模型。我們首先檢驗了上證50指數價格心理關口的存在性,然后考慮心理關口和漲跌停制度的雙重影響,在傳統Black-Scholes歐式期權定價模型基礎上修正了相關假設,并推導出新的期權定價公式。基于上證50ETF期權市場相關數據,從期權定價、期權價格預測和風險對沖三方面對新的期權定價公式進行系統評價。實證結果表明,修正后的定價公式具有更好的定價精度與預測和對沖效果。

報告人簡介: 

劉彥初博士現就職于中山大學嶺南學院,擔任院長助理,金融學副教授,博士生導師。香港中文大學金融工程學博士、博士后,中國科學技術大學理學碩士與理學學士。主要研究興趣為金融工程,金融科技,以及相關應用。在《管理科學學報》,《Operations Research》(UTD24和FT50期刊),《INFORMS Journal on Computing》(UTD24期刊),《Journal of Economic Dynamics and Control》,《European Journal of Operational Research》,《Journal of Futures Markets》,《Quantitative Finance》,《Insurance: Mathematics and Economics》,《European Journal of Finance》,《Annals of Operations Research》,《Decision Sciences》等國內外主流學術期刊上發表(含接收)論文30余篇。主持國家自然科學基金,中山大學高校基本科研業務費青年教師重點培育項目等科研基金。擔任中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會常務理事。相關研究曾獲得2017年第九屆中國決策科學學術年會優秀論文獎,第十四屆金融系統工程與工程管理國際年會(FSERM2016)優秀論文獎,嶺南學院董事會“杰出科研貢獻獎”等獎項。


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